受到饿了么骑手恐吓威胁时，买家应该告知外卖平台，提供留存的证据，因外卖骑手归外卖公司统一管理，买家将事情告知外卖平台后，外卖平台一定会协助处理，如果仍无法解除骑手的恐吓威胁，买家可以拨打报警电话，求助公安机关帮助解决。